SSMMATLAB公司

SSMMATLAB:一组用于状态空间模型统计分析的MATLAB程序。本文讨论并描述了作者在MATLAB中编写的状态空间模型统计分析程序SSMMATLAB。所考虑的状态空间模型是非常一般的。它可能具有单变量或多变量观测值、时变系统矩阵、外部输入、回归效应、不完全指定的初始条件,例如由协整VARMA模型产生的初始条件,以及缺失值。有一些函数可以将常用的模型(如乘法VARMA模型、阶梯形式的VARMAX模型、协整VARMA模型以及基于单变量结构或ARIMA模型的未观测组件模型)放入状态空间形式。还有一些函数可以实现Hillmer-Tiao正则分解和Gez(2001)提出的平滑趋势和周期估计。一旦模型成为状态空间形式,其他函数就可以用于似然估计、模型估计、预测和平滑。SSMMATLAB手册中提供了一组示例来说明这些函数的用法。