MTS公司

MTS包:用于分析多变量时间序列(MTS)和估计多变量波动性模型的通用工具包。多元时间序列(MTS)是分析多元线性时间序列和估计多元波动率模型的通用软件包。它还处理因子模型、约束因子模型、金融和计量经济学中常用的渐近主成分分析以及主波动性成分分析(a) 对于多元线性时间序列分析,该软件包对许多广泛使用的模型进行模型说明、估计、模型检查和预测,包括向量AR模型、向量MA模型、向量ARMA模型、季节性向量ARMA模型、带有外生变量的VAR模型,具有时间序列误差的多元回归模型、增广VAR模型和协整时间序列的误差修正VAR模型。对于模型规范,该包执行结构规范,以克服VARMA模型可识别性的困难。用于结构规范化的方法包括Kronecker指数和标量分量模型(b) 对于多元波动率建模,MTS软件包处理几种常用模型,包括多元指数加权移动平均波动率、Cholesky分解波动率模型、动态条件相关(DCC)模型、基于copula的波动率模型和低维BEKK模型。该软件包还考虑了条件异方差的多个测试,包括基于秩的统计(c) 最后,MTS软件包还可以使用扩散指数、传递函数分析、VAR模型的贝叶斯估计和带有缺失值的多元时间序列分析进行预测,用户还可以使用该软件包模拟VARMA模型,计算拟合的VARMA模型的脉冲响应函数,计算给定VARMA模型的理论互协方差矩阵。