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帕姆

swMATH ID: 15437
软件作者: B.Li、P.Zhao、S.Hoi、V.Gopalkrishnan
描述: Pamr:投资组合选择的被动积极均值回复策略。本文提出了一种新的在线投资组合选择策略“被动攻击均值反转”(PAMR)。与传统的趋势跟踪方法不同,该方法依赖于金融市场的均值回复关系。结合机器学习的在线被动攻击学习技术,该投资组合策略可以有效地利用市场的均值回复特性。通过分析PAMR的更新方案,我们发现它很好地平衡了投资组合收益和波动性风险,反映了均值回复交易原则。我们还介绍了PAMR算法的几种变体,包括混合PAMR和其他策略的混合算法。我们进行了大量的数值实验,以评估所提算法在各种实际数据集上的经验性能。令人鼓舞的结果表明,在大多数情况下,在各种性能指标下,所提出的PAMR策略优于所有基准和几乎所有最先进的投资组合选择策略。除了其优越的性能外,所提出的PAMR运行速度极快,因此非常适合于实际的在线交易应用程序。包含源代码和数据集的实验测试台可从以下网址获得://网址:www。凯斯。ntu。教育。新加坡/丘伊语/帕姆/​.
主页: http://link.springer.com/article/10.1007/s10994-012-5281-z
相关软件: 玉米;OLPS公司;亚当;伦敦银行支持向量机;遗忘管;图形实验室;帕伽索斯;MapReduce;github
引用于: 15文件

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