PAMR公司

Pamr:投资组合选择的被动主动均值回归策略。本文提出了一种新的在线投资组合选择策略“被动主动均值回归”(PAMR)。与传统的趋势跟踪方法不同,该方法依赖于金融市场的均值回归关系。结合机器学习的在线被动主动学习技术,本文提出的投资组合策略能够有效地利用市场的均值回归特性。通过分析PAMR的更新方案,我们发现它很好地在投资组合收益和波动性风险之间进行了权衡,体现了均值回归交易原理。我们还介绍了PAMR算法的几种变体,包括一种混合PAMR和其他策略的混合算法。我们进行了大量的数值实验来评估所提出算法在各种实际数据集上的经验性能。令人鼓舞的结果表明,在大多数情况下,所提出的PAMR策略在各种性能指标下都优于所有基准和几乎所有最先进的投资组合选择策略。除了优越的性能外,所提出的PAMR运行速度极快,因此非常适合于现实生活中的在线交易应用。包含源代码和数据集的试验台可在http://www。凯斯。南洋理工大学。埃杜。sg公司/​ 乔伊/PAMR公司/​.