帕姆 swMATH ID: 15437 软件作者: B.Li、P.Zhao、S.Hoi、V.Gopalkrishnan 描述: Pamr:投资组合选择的被动积极均值回复策略。本文提出了一种新的在线投资组合选择策略“被动攻击均值反转”(PAMR)。与传统的趋势跟踪方法不同,该方法依赖于金融市场的均值回复关系。结合机器学习的在线被动攻击学习技术,该投资组合策略可以有效地利用市场的均值回复特性。通过分析PAMR的更新方案,我们发现它很好地平衡了投资组合收益和波动性风险,反映了均值回复交易原则。我们还介绍了PAMR算法的几种变体,包括混合PAMR和其他策略的混合算法。我们进行了大量的数值实验,以评估所提算法在各种实际数据集上的经验性能。令人鼓舞的结果表明,在大多数情况下,在各种性能指标下,所提出的PAMR策略优于所有基准和几乎所有最先进的投资组合选择策略。除了其优越的性能外,所提出的PAMR运行速度极快,因此非常适合于实际的在线交易应用程序。包含源代码和数据集的实验测试台可从以下网址获得://网址:www。凯斯。ntu。教育。新加坡/丘伊语/帕姆/. 主页: http://link.springer.com/article/10.1007/s10994-012-5281-z 相关软件: 玉米;OLPS公司;亚当;伦敦银行支持向量机;遗忘管;图形实验室;帕伽索斯;MapReduce;github 引用于: 15文件 全部的 前5名31位作者引用 4 史蒂芬·C·H·海。 三 何金安 三 李斌 三 杨兴宇 2 Ching,Wai-Ki(清、外基) 2 顾佳文 2 郭思妮 2 林,洪 2 王佳蕾 2 张勇 2 赵培林 1 方良达 1 霍克,克里斯托弗·H。 1 维韦卡南·戈帕尔克里希南 1 哈,Youngmin 1 黄定江 1 伊梅德·卡塞姆 1 赖、赵荣 1 李洪一 1 李柔嘉 1 刘、贾 1 刘志勇 1 卢,京 1 彭方平 1 彭、紫金 1 帕斯卡·施罗德 1 吴晓天 1 西安,嘉义 1 徐伟军 1 杨培毅 1 郑丽娜 全部的 前5名11篇连载文章中引用 三 欧洲运筹学杂志 2 优化与工程 2 机器学习研究杂志(JMLR) 1 倒排索引综述 1 机器学习 1 软计算 1 组合优化期刊 1 自然与社会中的离散动力学 1 RAIRO公司。运筹学 1 定量金融学 1 SN运营研究论坛 在4个字段中引用 13 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 三 计算机科学(68-XX) 2 运筹学、数学规划(90-XX) 1 统计学(62-XX) 按年份列出的引文