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传递熵:传递熵包。估计从一个时间序列到另一个时间序列的传递熵,其中每个时间序列由连续的随机变量组成。传递熵是互信息的一种扩展,它考虑了信息流的方向,假设底层过程可以用马尔可夫模型来描述。给出了两种估算方法。首先计算传递熵作为互信息的差值。使用Kraskov方法估计互信息,该方法建立在最近邻框架上(参见包参考)。第二种估计方法是通过广义相关和估计传递熵。

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