MSVARlib公司

MSVARlib是一个新的开源Gauss库,用于估计多变量Markov切换回归模型。这些新程序基于Hamilton(1994)和Krolzig(1998)的工作,允许通过经典的极大似然优化方法评估具有M个状态的模型。第一部分介绍了程序的模块化结构。它被设计成允许新的改进(广义非线性MS模型或贝叶斯框架的增强)。

zbMATH中的参考文献(参考文献1条)

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  1. 权,罗伊H。;Li,Jonathan Y:制度转换下期权定价界的随机半定规划方法(2016)