GARCH工具箱

MATLAB和GARCH工具箱为单变量经济时间序列的波动性建模提供了一个集成的计算环境。GARCH工具箱使用一个通用的ARMAX/GARCH复合模型,对存在条件异方差的单变量时间序列进行模拟、预测和参数估计。支持函数执行诸如估计前和估计后诊断测试、残差假设检验、模型顺序选择和时间序列转换等任务。图形功能允许您绘制相关函数,并直观地比较匹配的创新、波动率和回报率序列。