zbMATH中的参考文献(参考 51篇文章 参考,第1条标准)

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  1. Allal,Jelloul;Benmoumen,Mohammed:基于Kalman滤波器的一阶随机系数自回归(RCA)模型的参数估计(2013)
  2. Mukherjee,Amitava:基于逆采样的检测单调趋势的非参数第二阶段监测(2013)
  3. Schmidt,Daniel F.:移动平均模型的最小消息长度顺序选择和参数估计(2013)
  4. De Livera,Alysha M.;Hyndman,Rob J.;Snyder,Ralph D.:使用指数平滑法预测具有复杂季节模式的时间序列(2011年)
  5. Dimitriou Fakalou,Chrysoula:自回归和移动平均(2010)
  6. Fricks,John;Yao,Lingxing;Elston,Timothy C.;Forest,M.Gregory:软物质中扩散传输的时域方法(2009年)
  7. Mauricio,JoséAlberto:在时间序列模型中计算和使用残差(2008)
  8. Azrak,Rajae;Mélard,Guy:含时变系数ARMA模型的拟极大似然估计的渐近性质(2006)
  9. 张耀明:状态空间模型中时间因子分析的极大似然方法(2006)
  10. Mélard,Guy;Roy,Roch;Saidi,Abdesmad:结构化或单位根多元时间序列模型的精确最大似然估计(2006)
  11. Daniel Peña;Poncela,Pilar:非平稳动态因素分析(2006)
  12. Hyndman,Rob J.;King,Maxwell L.;Pitrun,Ivet;Billah,Baki:使用三次平滑样条函数的局部线性预测(2005)
  13. 波洛克,D.S.G.:计量经济学中的递归估计(2003)
  14. Azrak,Rajae;Mélard,Guy:依赖时间的ARMA模型的精确准似然(1998)
  15. Cipra,T.;Romera,R.:带离群值和缺失观测值的卡尔曼滤波器(1997)
  16. Farid Kianifard;Swallow,William H.:线性模型中递归残差的发展和应用(1996)
  17. Kitagawa,Genshiro;Gersch,Will:时间序列的平滑先验分析(1996)
  18. Luceño,Alberto:长序列向量一般线性过程的快速似然逼近:分数差分法的应用(1996)
  19. Chib,Siddhartha;Greenberg,Edward:具有ARMA((p,q))误差的回归模型中的Bayes推断(1994)
  20. 部分平稳向量的精确似然算法(Albertañ1994)