NLPIP公司

NLPIP:SQP内点法求解大规模非线性优化问题的Fortran实现用户指南。Fortran子程序NLPIP用于求解光滑的大规模非线性优化问题。该算法基于SQP方法,其中二次子问题用原-对偶内点法求解。该算法的一个特点是二次子问题不一定精确求解。为了能够解决大型问题,它可以使用有限内存的BFGS更新来近似拉格朗日的Hessian,或者让用户指定(可能是稀疏的)Hessian。约束的雅可比和拉格朗日的黑森可以是任何格式。用户只需提供有关jacobian和Hessians的必要操作。文中给出了Maurer和Mittelmann对500万个变量和250万个约束的椭圆控制问题的数值结果

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