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加权端口测试

swMATH标识: 12429
软件作者: 费舍尔,托马斯J。;加拉赫,科林·M。
说明: 加权PortTest:时间序列拟合优度的加权Portmanteau测试。此软件包包含加权组合测试,如美国统计协会期刊接受出版的“时间序列拟合优度测试的新加权组合统计”所述:我们利用高维数据分析的思想,推导出基于m阶自相关矩阵的平方。得到的统计数据是样本自相关系数平方的加权和,与文献中出现的许多其他测试不同,即使考虑的滞后数相对接近样本量,这些统计数据也是数值稳定的。这些统计量渐近地表现为卡方随机变量的线性组合,其渐近分布可用伽马分布近似。对所提出的测试进行了修改,以检查非线性,并检查拟合的非线性模型的充分性。仿真结果表明,所提出的拟合优度检验比文献中出现的其它检验具有更高的功效,尤其是在检测长记忆非线性模型方面。通过对苹果公司(Apple,Inc.)和日经300指数(Nikkei-300)2006-2007日历年的非线性效应进行研究,证明了所提出方法的有效性。这篇文章的补充材料可以在网上找到。
主页: http://cran.r-project.org/web/packages/WeightedPortTest/index.html
依赖项: R
关键词: ARMA模型;GARCH模型;非线性试验;残余诊断试验
相关软件: 拉格;R;F拱;RMetrics公司;门廊;阿斯塔;连接词;藤蔓;连接词;StFinMetrics公司;itsmr公司;freqdom.fda公司;稳定
参考文献: 14种出版物

按年份引用出版物