闪耀

耀斑:套索回归的家族。包“火炬”提供了一系列套索的变种,包括Dantzig Selector,LAD套索,QRT套索,LQ套索,用于估计高维稀疏线性模型。采用乘法器交替方向法,将原优化问题转化为序贯L1惩罚最小二乘最小化问题,通过线性化算法可以有效地求解。采用多级筛选方法进行进一步的加速。除了稀疏线性模型估计,我们还提供了这些Laso变种扩展到稀疏高斯图形模型估计,包括老虎和气候,使用L1或自适应惩罚。DANTZIG选择器和CurrE可以容忍缺失值。计算是使用稀疏矩阵输出的存储器优化。


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