MrDIRECT公司

MrDIRECT:求解全局优化问题的多级鲁棒直接算法。尽管直接全局优化算法很快就接近了最优解的范围,但通常要花更长的时间才能将解细化到高精度。这种直接行为类似于求解由偏微分方程(PDE)离散的线性系统时遇到的“光滑模现象”。在偏微分方程的情况下,这种光滑模式现象可以通过多重网格算法有效地消除,其中偏微分方程求解器应用于不同的离散层次。在本文中,我们将多重网格方法应用到一个鲁棒的直接算法中,得到了一个“多级”鲁棒DIRECT(MrDIRECT)算法。虽然需要额外的参数,但是我们的数值结果表明MrDIRECT对参数不敏感,而且本文提出的参数设置在已测试的基准问题集上表现得非常好,在找到全局最优解的速度方面达到了很高的精度。