程序VARMAX

给定一个多元时间序列,VARMAX程序估计模型参数,并用外生回归(VARMAX)模型生成向量自回归滑动平均过程的预测。通常,经济或金融变量不仅在同一时期相互关联,而且还与彼此过去的价值观相关。VARMAX过程可用于建模这些类型的时间关系。在许多经济和金融应用中,相关变量(因变量、响应变量或内生变量)受所考虑系统外部变量(独立变量、输入变量、预测变量、回归变量或外生变量)的影响。VARMAX过程使您能够对因变量之间以及因变量与自变量之间的动态关系建模。。。

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  1. Brocklebank,John C.;Dickey,David A.:用于预测时间序列的SAS。(2003年)