S-岩石

随机微分方程的BYSHEV方法。提出并分析了求解刚性随机微分方程的一类新的数值方法。这些方法称为S-ROCK(用于随机正交Runge-Kutta-Chebyshev),具有显式的强阶1,在均方意义下具有较大的稳定域。对于均方稳定的刚性随机微分方程,它们比迄今为止针对随机问题提出的标准显式方法更为有效,并显著提高了速度。S-ROCK方法的明确性使我们能够处理大型系统,而不必处理隐式方法通常遇到的线性代数问题。文中给出了数值结果,并与现有方法进行了比较。


zbMATH参考文献(36篇文章引用)

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按年份排序(引用)
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