尤伊玛

离散观测分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程和yuimar包的参数估计。本文给出了随机微分方程dY t=-λY t dt+σdW t H离散观测分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程解的参数λ、σ和H的一致渐近高斯估计,其中(W t H,t0)是分数布朗运动。对于漂移λ的估计,只有在12<H<34的情况下才能得到结果。本文还提供了基于YUIMA包的R统计环境的即用软件。


zbMATH中的参考文献(参考文献42条,2标准条款)

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  17. Uehara,Yuma:错误指定遍历Lévy驱动随机微分方程模型的统计推断(2019年)
  18. 贝利尼,法比奥;莫库里,洛伦佐;Roroji,编辑:隐含预期值和隐含波动性度量(2018)
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