尤伊玛

离散观测分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程和yuimar包的参数估计。本文给出了随机微分方程dY t=-λY t dt+σdW t H离散观测分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程解的参数λ、σ和H的一致渐近高斯估计,其中(W t H,t0)是分数布朗运动。对于漂移λ的估计,只有在12<H<34的情况下才能得到。本文还提供了基于YUIMA软件包的R统计环境的现成软件。