斯托查特

具有失真风险约束的随机线性规划。在参数不确定的线性优化问题中,应用相干失真风险度量来捕捉可能违反约束的情况。每一个风险约束都会产生一组不确定系数,证明这是一个加权平均修剪区域。因此,给定一个系数样本,不确定集就是一个可以精确计算的凸多面体。我们构造了一个有效的几何算法来求解具有单一畸变风险约束的随机线性规划。该算法可作为R包提供。研究了当样本为一般概率分布的i.i.d.时,算法的渐近性态。最后,我们给出了一些计算经验。