兰德科尔 swMATH ID: 44266 软件作者： Statovic公司 描述： Matlab函数randcorr：该函数实现了Pourahmadi和Wang生成随机p x p相关矩阵的算法。该函数实现的是Pourahmad和Wang[1]生成随机p xp相关矩阵算法。简单来说，其思想是使用Cholesky因式分解和p（p-1）表示相关矩阵/2超球面坐标（即角度），对角度进行采样，形成特定分布，然后转换为标准相关矩阵形式。使用[2]中描述的高效采样算法，从概率密度函数为sin^k（theta）（0<theta<pi，k>=1）的分布中采样角度。参考文献：[1]Mohsen Pourahmadi和Xiao Wang，随机相关矩阵的分布：Cholesky因子的超球面参数化，《统计与概率快报》，第106卷，2015年11月，第5-12页[2] Enes Makalic和Daniel F.Schmidt，生成随机相关矩阵的有效抽样算法，arxiv，2018 主页： https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/68810-randcorr 依赖项： Matlab公司 相关软件： 兰德科尔 引用于： 1文件 2位作者引用 1 Enes公司Makalic 1 丹尼尔·施密特（Daniel F.Schmidt）。 在1个序列中引用 1 统计传播。模拟和计算 在1个字段中引用 1 统计学（62-XX） 按年份列出的引文