Pricing混合TS swMATH ID: 27442 软件作者： 洛伦佐·梅库里；Rroji，编辑 描述： 指数混合TS-Lévy过程中的期权定价。本文基于标的资产价格是指数混合回火稳定Lévy过程的假设，提出了一个期权定价模型。我们还引入了一个名为PricingMixedTS的新R包，它允许用户使用基于损失或可能性函数的过程来校准此模型。 主页： https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10479-016-2180-x号 依赖项： R（右） 相关软件： Sinc-Pack系列;FFTW公司;安达尔;R（右） 引用于： 5文件 标准条款 1出版物描述软件，包括1出版物以zbMATH为单位 年份 指数混合Lévy过程中的期权定价。 Zbl 1404.91259号洛伦佐·梅库里;Rroji，编辑 2018 全部的 前5名10位作者引用 三 洛伦佐·梅库里 三 Rroji，编辑 2 阿斯梅里尔达·希塔吉 1 吉安卢卡·福塞 1 吉多·杰马诺 1 弗里德里希·休巴利克 1 安德烈亚斯·卡克 1 丹尼尔·马拉齐纳 1 卡罗琳·E·费兰。 1 诺曼·J·西格。 4篇连载文章中引用 2 运筹学年鉴 1 国际统计评论 1 欧洲运筹学杂志 1 计算管理科学 在5个字段中引用 三 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 2 概率论与随机过程（60-XX） 2 统计学（62-XX） 1 数值分析（65-XX） 1 运筹学、数学规划（90-XX） 按年份列出的引文