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雷塔夫

swMATH ID: 37231
软件作者: 伊塔马尔·卡斯皮
描述: Rtadf:使用EViews测试气泡。本文介绍了Rtadf(right-tail augmented Dickey-Fuller),这是一个EViews插件,它有助于执行基于时间序列的测试,帮助检测和跟踪资产价格泡沫。该检测策略基于标准增强Dickey-Fuller(ADF)测试的右尾变异,其中替代假设为轻度爆炸过程。在每一项测试中拒绝零可能成为资产价格泡沫的经验证据。插件实现了四种类型的测试:标准ADF、滚动窗口ADF、超级ADF(SADF;Phillips、Wu和Yu 2011)和广义SADF(GSADF;Phillip、Shi和Yu 2015)。它计算上述四个测试中每一个的测试统计数据,在高斯创新假设下,通过蒙特卡罗方法模拟相应的精确有限样本临界值和p值,并生成日期戳过程的图形显示。
主页: https://www.jstatsoft.org/article/view/v081c01
依赖项: EViews公司
关键词: jstatsoft.org网站;理性泡沫;单位根检验;sup ADF测试;广义sup-ADF检验;轻度爆炸过程;EViews公司
相关软件: Matlab公司;R(右);EViews公司
引用于: 1文件

标准条款

1出版物描述软件 年份
Rtadf:使用EViews测试气泡链接
伊塔马尔·卡斯皮
2017

2位作者引用

1 胡,杨
1 莱斯·奥克斯利

连载1篇

1 经济学快报

在1个字段中引用

1 统计学(62-XX)

按年份列出的引文