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水瓶

swMATH ID: 44234
软件作者: Kirkby,J.L。;Nguyen,Dang H。;Nguyen,Duy;Nhu N.阮。
描述: 连续时间马尔可夫链扩散的最大似然估计。提出了一种估计参数扩散过程参数的新方法。该方法基于扩散过程的近似连续时间马尔可夫链(CTMC)的闭式最大似然估计。与典型的时间离散化方法(如Shoji-Ozaki或Kessler方法的伪似然近似)不同,CTMC近似在参数估计过程中不会引入时间离散化误差,因此非常适合于采样数据较少的典型经济计量情况。由于CTMC的结构,获得了适用于一般单变量扩散的样本似然的闭式近似。状态离散化方法与近似MLE(时间离散化)和精确MLE(适用时)的比较表明,CTMC估计器具有良好的性能。除了外汇利率和固定到期利率的实际数据实验外,还提供了模拟示例。
主页: https://arxiv.org/abs/1208.12649
源代码:  https://github.com/jkirkby3/pymle
依赖项: 蟒蛇
关键词: MLE公司;扩散,扩散;SDE公司;最大似然估计;CTMC公司;连续时间马尔可夫链;随机微分方程;估计
相关软件: 标准偏差
引用于: 3文件

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