水瓶 swMATH ID: 44234 软件作者: Kirkby,J.L。;Nguyen,Dang H。;Nguyen,Duy;Nhu N.阮。 描述: 连续时间马尔可夫链扩散的最大似然估计。提出了一种估计参数扩散过程参数的新方法。该方法基于扩散过程的近似连续时间马尔可夫链(CTMC)的闭式最大似然估计。与典型的时间离散化方法(如Shoji-Ozaki或Kessler方法的伪似然近似)不同,CTMC近似在参数估计过程中不会引入时间离散化误差,因此非常适合于采样数据较少的典型经济计量情况。由于CTMC的结构,获得了适用于一般单变量扩散的样本似然的闭式近似。状态离散化方法与近似MLE(时间离散化)和精确MLE(适用时)的比较表明,CTMC估计器具有良好的性能。除了外汇利率和固定到期利率的实际数据实验外,还提供了模拟示例。 主页: https://arxiv.org/abs/1208.12649 源代码: https://github.com/jkirkby3/pymle 依赖项: 蟒蛇 关键词: MLE公司;扩散,扩散;SDE公司;最大似然估计;CTMC公司;连续时间马尔可夫链;随机微分方程;估计 相关软件: 标准偏差 引用于: 3文件 标准条款 1出版物描述软件,包括1出版物以zbMATH为单位 年份 连续时间马尔可夫链扩散的最大似然估计。 Zbl 07476377号柯克比,J.L。;阮,Dang H。;杜伊·阮;Nhu N.阮。 2022 全部的 前5名被6位作者引用 1 贾斯汀·拉尔斯·柯克比 1 李凌飞 1 克里斯蒂安·迈尔 1 阮、当海 1 Nhu Ngoc Nguyen 1 张公秋 2篇连载文章中引用 2 欧洲运筹学杂志 1 计算统计与数据分析 在2个字段中引用 2 运筹学、数学规划(90-XX) 1 统计学(62-XX) 按年份列出的引文