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Gmedian公司

swMATH ID: 21318
软件作者: 埃尔夫·卡多特
描述: R包Gmedian:几何中值、k-Median聚类和稳健中值PCA:快速估计中值协变矩阵并应用于在线稳健主成分分析。几何中值协变量矩阵是一个稳健的多元离散指标,可以毫无困难地扩展到功能数据。我们定义了基于递归算法的估计器,这些估计器可以在每次新观测时简单更新,并且能够快速处理高维数据的大样本,而无需将所有数据存储在内存中。研究了弱条件下递归算法的渐近收敛性。主成分的计算也可以在线进行,这种方法可以用于在线异常检测。仿真研究清楚地表明,当数据的维数很小时,该稳健指标是最小协方差行列式的一个有竞争力的替代方案,并且基于投影寻踪和高维数据的球面投影进行稳健的主成分分析。对一个大样本高维数据集的说明,该数据集由在24小时内以分钟尺度测量的单个电视观众组成,证实了考虑基于中值协变量矩阵的稳健主成分分析的兴趣。所有研究的算法都可在CRAN的R包Gmedian中获得。
主页: https://cran.r-project.org/web/packages/Gmedian/index.html
源代码:  https://github.com/cran/Gmedian网站
依赖项: R(右)
关键词: 统计学理论;arXiv数学。装货单;arXiv公司;R包;平均;功能数据;几何中值;在线算法;在线主要组件;递归稳健估计;随机梯度;魏斯菲尔德算法
相关软件: R(右);CRAN(起重机);fda(右);鲁棒基地
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1 统计学(62-XX)

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