雇佣 swMATH ID: 42097 软件作者: 克雷夫科尔(Jonas Crevecoeur);罗本,延斯;安东尼奥·凯特里安·安东尼奥 描述: 报告的非人寿保险索赔的分级准备金模型。传统的非生命保留模型在很大程度上忽略了索赔生命周期内收集的大量信息。该信息包括描述保单、索赔原因以及索赔发展过程中收集的详细历史的协变量。我们将层次储备模型作为一个模块化框架,用于将索赔历史和索赔特定协变量集成到开发过程中。层次储备模型分解了开发过程随时间变化的联合可能性。此外,通过为索赔开发期间登记的每个事件(例如结算、付款)的模型添加一层,可以根据手头的投资组合进行定制。使用统计学习(例如广义线性模型)或机器学习方法(例如梯度提升机器)对层进行建模,并使用特定于索赔的协变量。由于其灵活性,该框架纳入了许多现有的储备模型,从为径流三角形设计的聚合模型到使用索赔特定协变量的单个模型。这种联系使我们能够制定一种数据驱动的策略,在总储量和个别储量之间进行选择;保留从业者的重要决定。我们通过对真实保险数据集的案例研究来说明我们的方法,并推导出驱动索赔发展的协变量的新见解。此外,我们评估了该方法在代表几个现实开发场景的大量模拟投资组合上的性能,并证明了分层储备模型的灵活性和鲁棒性。 主页: https://arxiv.org/abs/1910.12692 源代码: https://github.com/jonascrevecoeur/hirem网站 依赖项: R(右) 关键词: 个人索赔准备金;协变量移位;模型和变量选择;移动窗口评估;模拟机 相关软件: 千兆字节;SynthETIC公司;R(右);DCL公司 引用于: 1文件 标准条款 1出版物描述软件,包括1出版物以zbMATH为单位 年份 报告的非人寿保险索赔的分级准备金模型。 Zbl 1492.91284号乔纳斯·克里夫科尔;Jens罗本;安东尼奥·凯特里安·安东尼奥 2022 3位作者引用 1 安东尼奥·凯特里安·安东尼奥 1 乔纳斯·克里夫科尔 1 Jens罗本 连载1篇 1 保险数学与经济学 在1个字段中引用 1 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 按年份列出的引文