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探查

swMATH ID: 16216
软件作者: Lourenço,J.C.,Morton,A.,Bana e Costa,C.A。
描述: 用于投资组合稳健性评估的PROBE多准则决策支持系统。本文讨论了在资源有限、多标准、不同项目交互和几种类型的不确定性的背景下选择稳健项目组合的问题。如果对于影响项目成本和/或收益的给定不确定性领域,没有其他投资组合成本不高,同时可能提供更大的整体收益,那么项目组合无疑是一个稳健的选择。我们提出了一种新的决策支持系统PROBE(Portfolio Robustness Evaluation)及其实现的算法。PROBE识别所有有效的投资组合,并描述给定投资组合成本范围内的各自帕累托边界,并允许用户深入分析选择建议投资组合的稳健性。稳健性评估首先确定拟议投资组合的竞争对手投资组合、其与竞争对手在项目构成上的相似性和差异,以及决策者选择拟议投资组合而非竞争对手时可能产生的遗憾。
主页: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923612001960
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引用于: 11文件

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