深度LOB swMATH编号： 40384 软件作者： 张子豪；斯特凡·佐伦（Stefan Zohren）；史蒂芬·罗伯茨 描述： DeepLOB：用于极限订单簿的深度卷积神经网络。我们开发了一个大规模深度学习模型，以根据现金股票的限额订单（LOB）数据预测价格变动。该体系结构使用卷积滤波器来捕获限价订单的空间结构，以及LSTM模块来捕获更长时间的相关性。在基准LOB数据集[1]上，该网络的性能优于所有现有的最新算法。在更现实的环境中，我们使用伦敦证券交易所的一年市场报价来测试我们的模型，该模型为各种工具提供了非常稳定的样本外预测精度。重要的是，我们的模型很好地转换为不属于训练集的工具，这表明该模型能够提取通用特征。为了更好地理解这些特征并超越“黑箱”模型，我们进行了敏感性分析，以了解模型预测背后的基本原理，并揭示最相关的LOB组件。提取能够很好地转换到其他工具的稳健特征的能力是我们模型的一个重要特性，它还有许多其他应用。 主页： https://arxiv.org/abs/1808.03668 源代码： https://github.com/zcakhaa/DepLOB-Deep-Convolutional-Neural-Networks-for-Limit-Order-Books 相关软件： 亚当;TensorFlow公司;github;ImageNet公司;AlexNet公司;凯拉斯;BERT（误码率）;布伦特;QuantGAN公司;ElemStatLearn（电子状态学习）;全赢;DGM公司;火炬;变压器-XL;火炬差异;BoTorch公司;WaveNet公司;pmdarima公司;fpp2格式;新加坡存托凭证 引用于： 8文件 标准条款 1出版物描述软件，包括1出版物以zbMATH为单位 年份 DeepLOB：极限订单的深度卷积神经网络。 兹伯利07123269张子豪;斯特凡·佐伦;史蒂芬·罗伯茨 2019 全部的 前5名22位作者引用 2 张子豪 2 斯特凡·佐伦 1 菲利普·查蒂尼 1 拉玛（Rama） 1 米海·库库林古 1 瓦茨拉夫·格拉霍夫 1 亨利克·霍尔特 1 汉娜·霍尔廷 1 塞巴斯蒂安·贾姆加尔 1 彼得·科尔姆。 1 布莱恩·利姆 1 马格拉拉斯，君士坦丁堡 1 希亚马克·塞勒斯·莫阿莱米 1 Jean-Marc Patenude公司 1 费利克斯·普伦泽尔 1 亚历山大·普鲁蒂埃 1 塞缪尔·萨马马 1 阿拉巴马州塔里加蒂 1 杰里米·图雷尔 1 王木业 1 王胜瑞 1 尼古拉斯·韦斯特雷 全部的 前5名6篇连载文章中引用 3 定量金融学 1 国际近似推理杂志 1 IEEE信号处理汇刊 1 应用数学金融 1 金融与随机 1 数学金融学 在4个字段中引用 7 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 6 计算机科学（68至XX） 1 系统论；控制（93至XX） 1 信息与通信理论、电路（94-XX） 按年份列出的引文