隐含波动率的PDE方法 swMATH ID: 39045 软件作者: 伊万·马蒂奇;拉多伊奇,拉多什;丹·斯特凡尼卡 描述: 估计隐含波动率的PDE方法。本文证明了Black-Scholes隐含波动率满足一个二阶非线性偏微分方程。然后,使用所获得的PDE构造一种快速准确的Black-Scholes隐含波动率多项式逼近算法,该算法在速度和并行性方面改进了现有文献中的数值格式。我们还表明,该方法适用于其他问题,例如隐含Bachelier波动率的近似。 主页: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?抽象id=3264356 源代码: https://github.com/maticivan/PDE-method-for-implied-volatility(https://github.com/maticavan/PDE-方法-隐含波动性) 依赖项: C类++ 关键词: 隐含波动率;偏微分方程;期权定价的数值方法;期权定价模型;Bachelier模型 相关软件: github 引用于: 1文件 标准条款 1出版物描述软件,包括1出版物在zbMATH中 年份 估计隐含波动率的PDE方法。 Zbl 1467.91213号伊万·马蒂奇;拉多维奇;丹·斯特凡尼卡 2020 3位作者引用 1 伊万·马蒂克 1 拉多维奇 1 丹·斯特凡尼卡 连载1篇 1 定量金融学 在2个字段中引用 1 数值分析(65-XX) 1 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 按年份列出的引文