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尤玛

swMATH ID: 11399
软件作者: 亚历山大·布鲁斯特;斯特凡诺·伊库斯(Stefano M.Iacus)。
描述: 离散观测分数Ornstein-Uhlenbeck过程和Yuima R包的参数估计。本文对随机微分方程dY t=-λY t dt+σdW t H的离散观测分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程解的参数λ、σ和H提出了一致和渐近高斯估计,其中(W t H,t≥0)是分数阶布朗运动。对于漂移λ的估计,只有在1 2<H<3 4的情况下才能得到结果。本文还基于YUIMA包为R统计环境提供了现成的软件。
主页: http://cran.r-project.org/web/packages/yuima/index.html
源代码:  https://github.com/cran/YUIMA
依赖项: R(右)
相关软件: R(右);模拟。差异处理;俄罗斯;采礼;标准偏差;CRAN(起重机);长备忘录;FinTS公司;高频;针织物;扩散边缘;朱莉娅;rgl公司;动物园;功能选项;浮夸;连续扫描电镜;JiTCSDE公司;SimEstFBM公司;StFinMetrics公司
引用于: 46文件

标准条款

3出版物描述软件,包括1出版物以zbMATH为单位 年份
COGARCH(p,q):使用yuima包进行模拟和推断链接
斯特凡诺·伊库斯;洛伦佐·梅库里(Lorenzo Mercuri);编辑Rroji
2017
YUIMA项目:模拟和推断随机微分方程的计算框架链接
亚历山大·布鲁斯特;藤泽正树;Hideitsu Hino;斯特凡诺·伊库斯;Kengo Kamatani;Yuta Koike;Hiroki Masuda;野村良介;Teppei Ogihara;下木靖国;内田正之;中弘吉田
2014
离散观测分数Ornstein-Uhlenbeck过程和Yuima R包的参数估计。 Zbl 1306.65034号
亚历山大·布鲁斯特;斯特凡诺·伊库斯(Stefano M.Iacus)。
2013
全部的 前5名

72位作者引用

7 洛伦佐·梅库里
5 伊库斯,斯特凡诺·玛丽亚
4 哈里发Es-Sebaiy
4 Rroji,编辑
4 沈广军
Masuda、Hiroki
尤马·尤哈拉
劳里·维塔萨里
于谦
2 苏凯纳·杜伊西
2 帕维尔·科西奇
2 尤利娅·斯特帕尼夫娜·米舒拉
2 孙琳
2 Masayuki Uchida
2 弗雷德里·维恩斯。
2 尹秀伟
1 Alazemi,票价
1 贾科莫·阿斯昆
1 阿兹穆德,埃桑
1 Richard M.贝利。
1 萨尔瓦巴贾
1 巴恩多夫·尼尔森(Barndorff Nielsen)、奥勒·艾勒(Ole Eiler)
1 苏门答腊省巴苏
1 法比奥·贝里尼
1 亚历山大·布鲁斯特
1 陈建新
1 千叶,高黑
1 基兰吉特·杜塔
1 江口,Shoichi
1 冯文峰
1 付,裴
1 Masaaki Fukasawa
1 马蒂厄·加尔辛
1 集合,吉姆
1 哈迪,玛丽·罗莎琳
1 El Mehdi Haress
1 阿斯梅里尔达·希塔吉
1 胡耀忠
1 蒂鲍特·杰森
1 Yusuke Kaino
1 Kengo Kamatani
1 卡拉·卡普曼。
1 费利克斯·卡斯特纳
1 库比利乌斯,Kȩstutis
1 李云梦
1 刘阳辉
1 龙,洪伟
1 陆向刚
1 马春华
1 博丹·马斯洛夫斯基
1 纳维德·莫达雷西
1 穆罕默德·哈桑·穆罕默德·穆罕默德
1 尤拉利亚·努拉尔特
1 Mikko S.Pakkanen。
1 安德烈亚·珀西亚佐
1 恩里卡·皮罗齐
1 Kostiantyn V.拉尔琴科。
1 纳里尼·拉维桑克
1 萨伊德·雷扎哈
1 马修·罗森鲍姆
1 安德烈亚斯·罗德勒
1 大卫·克劳德·桑德斯
1 于尔根·施密格尔
1 奥列格·塞莱兹涅夫
1 靖国清水
1 铁杉Takabatake
1 唐,郑
1 萨米·廷德尔
1 王,林
1 王庆波
1 中弘吉田
1 张赛赛

按年份列出的引文