尤玛 swMATH ID: 11399 软件作者: 亚历山大·布鲁斯特;斯特凡诺·伊库斯(Stefano M.Iacus)。 描述: 离散观测分数Ornstein-Uhlenbeck过程和Yuima R包的参数估计。本文对随机微分方程dY t=-λY t dt+σdW t H的离散观测分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程解的参数λ、σ和H提出了一致和渐近高斯估计,其中(W t H,t≥0)是分数阶布朗运动。对于漂移λ的估计,只有在1 2<H<3 4的情况下才能得到结果。本文还基于YUIMA包为R统计环境提供了现成的软件。 主页: http://cran.r-project.org/web/packages/yuima/index.html 源代码: https://github.com/cran/YUIMA 依赖项: R(右) 相关软件: R(右);模拟。差异处理;俄罗斯;采礼;标准偏差;CRAN(起重机);长备忘录;FinTS公司;高频;针织物;扩散边缘;朱莉娅;rgl公司;动物园;功能选项;浮夸;连续扫描电镜;JiTCSDE公司;SimEstFBM公司;StFinMetrics公司 引用于: 46文件 标准条款 3出版物描述软件,包括1出版物以zbMATH为单位 年份 COGARCH(p,q):使用yuima包进行模拟和推断链接斯特凡诺·伊库斯;洛伦佐·梅库里(Lorenzo Mercuri);编辑Rroji 2017 YUIMA项目:模拟和推断随机微分方程的计算框架链接亚历山大·布鲁斯特;藤泽正树;Hideitsu Hino;斯特凡诺·伊库斯;Kengo Kamatani;Yuta Koike;Hiroki Masuda;野村良介;Teppei Ogihara;下木靖国;内田正之;中弘吉田 2014 离散观测分数Ornstein-Uhlenbeck过程和Yuima R包的参数估计。 Zbl 1306.65034号亚历山大·布鲁斯特;斯特凡诺·伊库斯(Stefano M.Iacus)。 2013 全部的 前5名72位作者引用 7 洛伦佐·梅库里 5 伊库斯,斯特凡诺·玛丽亚 4 哈里发Es-Sebaiy 4 Rroji,编辑 4 沈广军 三 Masuda、Hiroki 三 尤马·尤哈拉 三 劳里·维塔萨里 三 于谦 2 苏凯纳·杜伊西 2 帕维尔·科西奇 2 尤利娅·斯特帕尼夫娜·米舒拉 2 孙琳 2 Masayuki Uchida 2 弗雷德里·维恩斯。 2 尹秀伟 1 Alazemi,票价 1 贾科莫·阿斯昆 1 阿兹穆德,埃桑 1 Richard M.贝利。 1 萨尔瓦巴贾 1 巴恩多夫·尼尔森(Barndorff Nielsen)、奥勒·艾勒(Ole Eiler) 1 苏门答腊省巴苏 1 法比奥·贝里尼 1 亚历山大·布鲁斯特 1 陈建新 1 千叶,高黑 1 基兰吉特·杜塔 1 江口,Shoichi 1 冯文峰 1 付,裴 1 Masaaki Fukasawa 1 马蒂厄·加尔辛 1 集合,吉姆 1 哈迪,玛丽·罗莎琳 1 El Mehdi Haress 1 阿斯梅里尔达·希塔吉 1 胡耀忠 1 蒂鲍特·杰森 1 Yusuke Kaino 1 Kengo Kamatani 1 卡拉·卡普曼。 1 费利克斯·卡斯特纳 1 库比利乌斯,Kȩstutis 1 李云梦 1 刘阳辉 1 龙,洪伟 1 陆向刚 1 马春华 1 博丹·马斯洛夫斯基 1 纳维德·莫达雷西 1 穆罕默德·哈桑·穆罕默德·穆罕默德 1 尤拉利亚·努拉尔特 1 Mikko S.Pakkanen。 1 安德烈亚·珀西亚佐 1 恩里卡·皮罗齐 1 Kostiantyn V.拉尔琴科。 1 纳里尼·拉维桑克 1 萨伊德·雷扎哈 1 马修·罗森鲍姆 1 安德烈亚斯·罗德勒 1 大卫·克劳德·桑德斯 1 于尔根·施密格尔 1 奥列格·塞莱兹涅夫 1 靖国清水 1 铁杉Takabatake 1 唐,郑 1 萨米·廷德尔 1 王,林 1 王庆波 1 中弘吉田 1 张赛赛 全部的 前5名30篇连载文章中引用 6 随机过程的统计推断 4 随机过程及其应用 三 计算统计学 三 电子统计杂志 2 统计论文 2 定量金融学 2 随机性 1 梅特里卡 1 物理A 1 概率论及其应用 1 统计与概率信件 1 时间序列分析杂志 1 数值算法 1 伯努利 1 分数微积分与应用分析 1 数学学报。英语系列 1 非线性科学与数值模拟中的通信 1 经济与金融决策 1 随机与动力学 1 北美精算杂志 1 差分方程研究进展 1 韩国统计学会杂志 1 阿莱阿。拉丁美洲概率与数理统计杂志 1 中国数学前沿 1 SIAM金融数学杂志 1 Sankhyā。B系列 1 理论生物学杂志 1 了解复杂系统 1 使用R! 1 连续和离散模型的进展 全部的 前5名16个领域引用 36 概率论与随机过程(60-XX) 29 统计学(62-XX) 6 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 4 数值分析(65-XX) 三 系统论;控制(93至XX) 2 统计力学,物质结构(82-XX) 1 实际功能(26年X月X日) 1 常微分方程(34-XX) 1 偏微分方程(35-XX) 1 动力系统和遍历理论(37至XX) 1 差分方程和函数方程(39至XX) 1 欧氏空间的调和分析(42至XX) 1 计算机科学(68至XX) 1 流体力学(76-XX) 1 地球物理学(86-XX) 1 生物学和其他自然科学(92-XX) 按年份列出的引文