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SYMARMA公司

swMATH编号: 33904
软件作者: Maior,Vinicius Q.S。;西斯奈罗斯,弗朗西斯科·何塞A。
描述: SYMARMA:基于条件对称分布的时态数据的新动态模型。时间序列的高斯模型ARMA在文献中得到了广泛的应用。Benjamin等人(J Am Stat Assoc 98:214–2232003)将这些模型扩展到指数族分布。同样在这个方向上,Rocha和Cribari-Neto(测试18:529–5452009)提出了贝塔分布类的时间序列模型。本文提出了一个自回归滑动平均对称模型SYMARMA,它是一个属于对称分布类的随机变量的动态模型,也包括一组回归量。我们讨论了参数估计、假设检验和预测的方法。特别地,我们给出了分数函数和Fisher信息矩阵的闭式表达式。我们进行了仿真研究,以评估模型参数的条件极大似然估计的一致性和渐近正态性。介绍并讨论了一个具有实际数据的应用程序。
主页: https://link.springer.com/article/10.1007/s00362-016-0753-z
相关软件: R(右);虚拟现实测试;gamlss.util公司;ssym公司;美国astsa;公牛;引导数据库
引用于: 5文件

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