系数cpt swMATH ID: 18260 软件作者： Matteo Barigozzi、Haeran Cho、Piotr Fryzlewicz 描述： 高维时间序列的同时多变化点和因子分析。我们首次提出了二阶结构中具有多个变化点的高维时间序列因子模型的综合处理方法。我们在分段平稳性的最灵活定义下进行操作，一致地估计变化点的数量和位置，并确定它们是起源于共同成分还是特殊成分。通过使用小波，我们将高维时间序列的二阶结构中的变点检测问题转化为高维面板数据中的（相对容易的）变化点检测问题。通过采用筛选程序，我们的方法绕过了准确估计因子真实数量这一难题。在广泛的模拟研究中，我们表明，变化点检测之前的因子分析提高了变化点的检测能力，并确定和描述了一种有趣的“溢出”效应，在这种效应中，特质成分的实质性断裂自然被确定为公共成分中的变化点，这促使我们将相应的变化点视为“因素”的一种形式。我们引入了一个简单的图形工具，用于可视化因子结构随时间的分段平稳演化。我们的方法在CRAN提供的R包factorcpt中实施。 主页： https://cran.r-project.org/web/packages/factorcpt/index.html 源代码： https://github.com/cran/factorcpt 依赖项： R（右） 关键词： 分段平稳因子模型；变点检测；主成分分析；小波变换；双CUSUM二进制分割；金融危机；英国退欧 相关软件： 工作分解结构；FreSpeD频率；美国astsa；CRAN（起重机）；巴斯塔；R（右）；玻璃制品；哈菲斯；早餐；电子控制面板；变点；图形范围；StFinMetrics公司；大脑连接工具箱 引用于： 20文件 标准条款 1出版物描述软件，包括1出版物以zbMATH为单位 年份 高维时间序列的同时多变化点和因子分析。 Zbl 1398.62221号巴里戈齐，马特奥；Haeran Cho；彼得·弗里兹莱维奇 2018 全部的 前5名49位作者引用 4 马蒂奥·巴里戈齐 2 Haeran Cho 2 马晨晨 2 屠云东 1 白居山 1 白、岳 1 陈晓辉 1 伊沃·克里本 1 崔俊峰 1 段江涛 1 伊德里斯·埃克利（Idris A.Eckley）。 1 保罗·费恩黑德 1 彼得·弗里兹莱维奇 1 尤利娅·R·盖尔。 1 郭刚正 1 马克·哈林 1 韩旭 1 拉霍斯·霍瓦思 1 Piotr S.科科什卡。 1 冷晨蕾 1 李德贵 1 李娇龙 1 李云宁 1 Maeng、Hyeyong 1 乔治·迈克利迪斯（George C.Michailidis）。 1 多卡斯Ofori-Boateng 1 彭斌 1 蓬塞拉、皮拉尔 1 亚历山德罗·里纳尔多 1 鲁伊斯，埃丝特 1 阿布法兹·萨菲卡尼 1 斯特凡诺·索科尔西 1 洛伦佐·特拉帕尼 1 雷纳·冯·萨克斯 1 王大仁 1 王广辉 1 王汉超 1 王浩南 1 王世轩 1 王昭君 1 项景杰 1 徐，文 1 杨青（Yang，Qing） 1 于梦嘉 1 Yu、Yi 1 张柳欧 1 张毅 1 周、文 1 邹昌良 全部的 前5名12篇连载文章中引用 6 计量经济学杂志 2 计量经济评论 2 电子统计杂志 2 计算与图形统计杂志 1 统计年鉴 1 多元分析杂志 1 随机过程及其应用 1 计算统计与数据分析 1 统计论文 1 中国统计局 1 伯努利 1 计量经济学的基础和趋势 在3个字段中引用 20 统计学（62-XX） 4 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 1 线性代数和多线性代数；矩阵理论（15-XX） 按年份列出的引文