秩检验 swMATH编号： 31899 软件作者： 弗兰克·克莱伯根（Frank Kleibergen）；马克·夏弗 描述： RANKTEST：使用Kleibergen-Paaprk统计测试矩阵秩的Stata模块。ranktest实现了对矩阵秩的Kleibergen-Paap（2006）rk检验。矩阵秩检验有许多实际应用。例如，在计量经济学中，识别的要求是秩条件，即特定矩阵必须具有全列秩。计量经济学的另一个例子涉及向量自回归（VAR）模型中的协整；Johansen迹检验是对特定矩阵秩的检验。标准（平稳）情况下对矩阵秩进行的传统检验是Anderson（1951）标准相关检验。如果我们将一个变量列表表示为Y，第二个表示为Z，并计算Y和Z之间的平方典型相关性，即Anderson检验的LM形式，其中零假设是Y和Z间的相关性矩阵或回归参数B的秩（B）=r，是N乘以r+1最大平方正则关联的和。大量的测试统计和对空值的拒绝表明矩阵的秩至少为r+1。Cragg-Donald（1993）统计量是与矩阵秩密切相关的Wald检验。Anderson检验和Cragg-Donald检验都要求假设协方差矩阵具有Kronecker形式；当情况并非如此时，例如，当干扰是异方差或自相关时，测试统计数据不再有效。Kleibergen-Paap（2006）rk统计是Anderson典型相关秩检验在非Kronecker协方差矩阵情况下的推广。秩检验中的实现将计算对各种形式的异方差、自相关和聚类具有鲁棒性的rk统计。 主页： https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s456865.html 依赖项： Stata公司 相关软件： UNDERID（UNDERID）;Stata公司;裂痕;条件;ivreg2型 引用于： 2文件 2位作者引用 1 迈克尔·默里（Michael P.Murray）。 1 Frank A.G.Windmeijer。 2篇连载文章中引用 1 计量经济学杂志 1 计量经济学方法杂志 在2个字段中引用 2 统计学（62-XX） 1 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 按年份列出的引文