加权端口测试 swMATH ID: 12429 软件作者： Thomas J.Fisher。；科林·加拉赫（Colin M.Gallagher）。 描述： 加权PortTest：加权Portmanteau测试的时间序列优良性。此软件包包含美国统计协会期刊接受出版的《时间序列拟合优度测试的新加权Portmanteau统计》中所述的加权Portmaneau测试：我们利用高维数据分析的思想，推导出基于跟踪m阶自相关矩阵的平方。得到的统计数据是样本自相关系数平方的加权和，与文献中出现的许多其他测试不同，即使考虑的滞后数量相对接近样本量，这些系数在数值上也是稳定的。统计量的渐近行为是一个七方随机变量的线性组合，其渐近分布可以近似为伽马分布。对建议的测试进行了修改，以检查非线性，并检查拟合非线性模型的充分性。仿真证据表明，所提出的拟合优度检验往往比文献中出现的其他检验具有更高的功效，尤其是在检测长记忆非线性模型方面。通过调查2006-2007日历年期间苹果公司和日经300日均收益的非线性效应，证明了所提方法的有效性。本文的补充材料可在网上获得。 主页： http://cran.r-project.org/web/packages/WeightedPortTest/index.html 源代码： https://github.com/cran/WeightedPortTest（https://github.com/cran/加权端口测试） 依赖项： R（右） 关键词： ARMA模型；GARCH模型；非线性试验；剩余诊断试验 相关软件： 俄罗斯；R（右）；emplik公司；bvarsv型；fGarch公司；R度量；港口；美国astsa；交配；交配；葡萄香；StFinMetrics公司；其mr；频率.fda；STABLE（稳定） 引用于： 17文件 全部的 前5名32位作者引用 5 托马斯·费希尔。 三 科林·加拉赫（Colin M.Gallagher）。 2 罗伯特·巴拉戈纳 2 弗朗西斯科·保罗·巴塔利亚 2 多梅尼科·库西纳 1 伊丽莎白·阿列维 1 马吉德·阿齐莫赫塞尼 1 博菲诺，L。 1 克里斯蒂娜·布图萨 1 崔云伟 1 罗伯特·L·苏达（Robert L.Czudaj）。 1 G.达兹。 1 玛丽亚·埃琳娜·德·朱利 1 大卫·A·恩格尔。 1 罗伯特·埃哈特。 1 克里斯蒂安·弗朗克 1 Piotr S.科科什卡。 1 李波 1 刘晓辉 1 埃萨姆·马赫迪 1 阮图，洪 1 乔治亚·奥吉奥尼 1 Reimherr，Matthew L。 1 孙泽群 1 勒奎恩·蒂尤 1 圣地亚哥维利拉 1 万新跃 1 尼古拉斯·沃尔芬 1 吴荣宁 1 Yaghmaie，F。 1 拉妮亚·兹盖布 1 张静 全部的 前5名15篇连载文章中引用 2 多元分析杂志 2 统计规划与推理杂志 1 美国统计协会杂志 1 时间序列分析杂志 1 运筹学年鉴 1 统计传播。模拟和计算 1 统计传播。理论与方法 1 统计计算与模拟杂志 1 测试 1 非参数统计杂志 1 性动态学与计量经济学研究 1 应用统计学杂志 1 计量经济学理论 1 北美精算杂志 1 Cogent数学 在3个字段中引用 17 统计学（62-XX） 三 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 1 数值分析（65-XX） 按年份列出的引文