金融工具箱

 

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财务工具箱提供财务数据的数学建模和统计分析功能。您可以分析、回溯测试和优化投资组合，同时考虑营业额、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量。工具箱使您能够估计风险、建模信用记分卡、分析收益曲线、定价固定收益工具和欧洲期权，以及衡量投资绩效。

随机微分方程（SDE）工具可用于建模和模拟各种随机过程。时间序列分析功能允许您对缺失数据执行转换或回归，并在不同的交易日历和日记帐约定之间进行转换。
什么是财务工具箱？
收集金融工具，以绘制时间序列波动、时间序列波动性、时间序列数量和时间序列变化率的技术指标。

技术指标和财务图表

计算技术指标（包括移动平均值、动量、震荡系数、成交量指标和变化率）并创建财务图表（包括烛台图、开盘-高位-低位-收盘图和布林格带图）。

文件

投资绩效指标。

投资绩效指标

使用内置函数评估投资绩效，这些函数用于计算指标，如夏普比率、信息比率、跟踪误差、风险调整回报率、样本较低部分矩、预期较低部分力矩、最大支取和预期最大支取。

文件

投资组合优化应用程序。

投资组合优化方法

执行均值-方差、均值-绝对偏差（MAD）和条件风险值（CVaR）组合优化。

投资组合优化入门(4:12)

文件

有效的投资组合和有效的边界。

高效投资组合和高效前沿

估计使夏普比率最大化的有效投资组合及其权重，可视化有效边界，并计算投资组合风险，包括投资组合标准差、MAD、VaR和CVaR。

条件风险价值（CVaR）投资组合优化(4:56)

文件

投资组合约束和交易成本。

投资组合约束与交易成本

应用投资组合优化约束，包括跟踪误差、线性不等式、线性等式、界限、预算、组、组比率、平均营业额、单向营业额、最小资产数量和最大资产数量。将比例或固定交易成本纳入总或净投资组合回报优化。

文件

战略回溯测试框架。

战略回测框架

定义投资战略，并使用回溯测试框架进行回溯试验，分析结果，并根据历史或模拟市场数据生成战略的绩效指标。将技术指标、情绪和其他交易信号纳入您的策略。该框架还支持自定义交易成本、扩展或滚动回望窗口、保证金交易和多空投资组合。

财务工具箱中的回溯测试战略框架(2:17)

文件

现金流分析。

现金流量分析

使用财务工具箱计算当前值和未来值；确定名义、有效和修改后的内部收益率；计算摊销和折旧；并确定贷款或年金的定期利率。

文件

固定收益分析和期权定价。

固定收益分析与期权定价

计算固定收益证券的价格、到期收益率、期限和凸度。计算分析，如完整的现金流日期、现金流金额和债券的时间-现金流映射。使用Black和Black-Scholes公式计算期权价格和格里克数。

交易强化学习(4:15)

文件

蒙特卡罗模拟。

蒙特卡罗模拟

基于各种SDE模型生成蒙特卡罗模拟的随机变量，包括布朗运动、几何布朗运动、恒定方差弹性、Cox-Ingersoll-Ross、Hull-White/Wasicek和Heston。

蒙特卡罗模拟

产品资源：

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“MATLAB和MATLAB编译器SDK使我们能够快速交付复杂的投资组合分析web应用程序，并相信它会非常迅速地返回准确的结果，从而确保为我们的客户提供一个高度可用和稳定的平台。”

Lee Eriera，边境顾问
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