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2020年6月 线性回归中一种新的抗异常值的贝叶斯方法
菲利普·加格农,阿兰·德斯加涅,梅勒·贝达德
贝叶斯分析。 15(2): 389-414 (2020年6月)。 数字对象标识码:10.1214/19-BA1157

摘要

线性回归在统计分析中普遍存在。众所周知,当假定误差的经典正态性时,相互冲突的信息源可能会污染推理。轻正常尾部造成的污染源于一种不理想的影响:后部集中在不同来源之间的一个区域,具有足够大的缩放比例,可以将它们全部合并。贝叶斯统计学中的冲突解决理论(O’Hagan和Pericchi(2012))建议通过限制异常值的影响来解决这个问题,以获得与大部分数据一致的结论。在本文中,我们提出了一个具有超重尾错误的模型来实现这一点。我们证明了它是完全稳健的,这意味着随着离群值越来越远离总趋势,离群值的影响逐渐消失。超重型尾翼密度与尾翼外侧的正常密度相似,这就产生了一种有效的估算程序。此外,估算很容易计算。通过详细的用户指南强调了这一点,其中通过模拟案例研究解释了所有步骤。性能通过仿真显示。给出了所有必需的代码。

引用

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菲利普·加格农(Philippe Gagnon)。 阿兰·德斯加涅。 梅勒·贝达德。 “线性回归中抗异常值鲁棒性的新贝叶斯方法。” 贝叶斯分析。 15 (2) 389 - 414, 2020年6月。 https://doi.org/10.1214/19-BA1157

问询处

发布日期:2020年6月
欧几里得项目首次推出:2019年5月23日

数学科学网:4078719令吉
数字对象标识符:10.1214/19-BA1157

学科:
主要用户:62层35
次要:62J05型

关键词:协方差分析,方差分析,内置稳健性,最大似然估计,超重尾分布,变量选择,整体稳健性

第15卷•第2期•2020年6月
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