摘要
我们研究了非线性函数$G(X)$的和$S_N^{(G)}=\sum_{t=1}^N G(X_t)$在形式为$X_t=Y_t+Z_t$的平稳变量中的极限分布,其中${Y_t}$是一个具有长程相关的线性(移动平均)序列,${Z_t}$则是一个(非线性)弱相关序列。特别地,我们考虑了当${Y_t}$是高斯的并且(1)${Z_t}$在高斯新息中是弱相关的多线性形式,或者(2)${Z_t}$为高斯新息的有限相关泛函,或者(3)${Z_t}美元是弱相关且独立于$Y_t$的情况。在这三种情况下,我们都证明了$S^(G)_N$的极限分布是由$G(x)$的Appell秩决定的,或者是最低的$k\geq0$,使得$a_k=\partial^k E\{G(x_0+c)\}/\partial c^k|_{c=0\not=0$。
引用
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多纳塔斯·苏尔盖利斯。
“长期依赖性和Appell排名。”
安·普罗巴伯。
28
(1)
478 - 497,
2000年1月。
https://doi.org/10.1214/aop/1019160127
问询处
发布日期:2000年1月
欧几里得项目首次提供:2002年4月18日
数字对象标识符:10.1214/aop/1019160127
学科:
主要用户:60F05型
次要:60G15年,62米10
关键词:Appell多项式,Appell排名,长程依赖性,非中心极限定理,还原原理
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