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布莱克·肖尔斯理论


Black-Scholes理论是金融衍生品的理论基础,涉及随机微积分并假设不相关对数正态分布的连续不同的价格。随后,该理论的简化“二项式”版本被由Sharpe开发等。(1998)和考克斯等。(1979). 它可以复制成熟理论的许多结果,并允许对以下选项进行近似解析解未知(Price 1996)。


另请参见

加曼-科尔哈根公式,随机微积分

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布莱克·F·斯科尔斯和M·S·斯科尔斯。“期权和公司负债的定价。”J.政治经济学。 811973年,第637-659页。考克斯,J.C.公司。;A.罗斯。;和Rubenstein,M.《期权定价:简化方法》J.金融经济学 7, 229-263, 1979.普莱斯,J.F。“可选数学不是可选的。”不是。阿默尔。数学。Soc公司。 43,964-9711996年。夏普,W.F。;亚历山大·G·J。;Bailey,J.V。;和夏普,W.C。投资,第6版。新泽西州恩格尔伍德克利夫斯:普伦蒂斯·霍尔,1998年。

参考日期Wolfram|Alpha公司

布莱克-斯科尔斯理论

引用如下:

埃里克·魏斯坦(Eric W.Weisstein)。“布莱克·肖尔斯理论。”发件人数学世界--Wolfram Web资源。https://mathworld.wolfram.com/Black-ScholesTheory.html

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