报告NEP-RMG-2016-12-18
这是的存档NEP-RMG公司,风险管理领域新工作文件的报告。斯坦·迈尔斯发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-RMG中的其他报告
本报告宣布了以下项目:
- 何毅,2016。"用于风险评估的多元极值统计,"其他出版物TiSEM119cc8b9-5198-41d6-a648-f,蒂尔堡大学经济与管理学院。
- Patrick Bolton、Neng Wang和Jinqiang Yang,2016年。"流动性和风险管理:协调投资和薪酬政策,"2016年会议文件1703年,经济动态学会。
- 莫妮卡·比利奥(Monica Billio)、洛伦佐·弗拉塔罗洛(Lorenzo Frattarolo)、哈耶特·加特法伊(Hayette Gatfaoui)和菲利普·德·佩雷蒂(Philippe de Peretti),2016年。"动态因果网络中的聚类作为欧元区系统风险的度量,"索邦经济中心劳动文件16046r,巴黎第1大学,巴黎经济中心,2016年9月修订。
- Bo Young Chang和Greg Orosi,2016年。"股权期权——违约概率和股权回收率,"员工工作文件16-58,加拿大银行。
- 德克·肖恩马克(Dirk Schoenmaker),2016年。"欧洲保险联盟及其实现途径,"政策简报18144年,布鲁格尔。
- Elyas Elyasani和Luca Gambarelli和Silvia Muzzioli,2016年。"风险不对称指数,"银行金融研究中心(CEFIN)(银行与金融研究中心)16212年,摩德纳和雷吉奥·埃米利亚大学经济学院“Marco Biagi”。
- Joseph P.Hughes和Loretta J.Mester&Choon-Geol Moon,2016年。"市场纪律对金融稳定的作用与危害:美国商业银行股权资本的两面性,"部门工作文件2016年11月,罗格斯大学经济系。
- de-Ramon,Sebastian J A&Francis,William&Harris,Qun,2016年。"银行资本要求和资产负债表管理实践:危机后这种关系是否发生了变化?,"英格兰银行工作文件635,英格兰银行。
- Alicja Wolny-Dominiak,2016年。"非寿险公司损失准备金预测误差的递阶广义线性模型及bootstrap估计,"论文1612.04126,arXiv.org。
- Hong Li和Shamim Ahmed&Thanaset Chevapatrakul,2016年。"脱欧公投前后欧洲股市波动溢出,"讨论文件2016年6月,诺丁汉大学金融、信贷和宏观经济中心(CFCM)。
- de Valk,Cees,2016年。"极端事件统计的大偏差方法,"其他出版物TiSEM117b3ba0-0e40-4277-b25e-d,蒂尔堡大学经济与管理学院。
- Andreas Frohlich和Annegret Weng,2016年。"偿付能力II下的参数不确定性和准备金风险,"论文1612.03066,arXiv.org,2017年4月修订。
- Stanislaus Maier-Paape,2016年。"使用当前提款的风险规避部分交易,"论文1612.02985,arXiv.org。
- Ho,Shuay-Tsyr&Ifft,Jennifer E.&Rickard,Bradley J.&Turvey,Calum G.,2016年。"多年生果树生产中管理天气风险的替代策略,"工作文件250036,康奈尔大学应用经济与管理系。