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广义最大熵
使用最大熵(MaxEnt)的一个长期谜团是如何处理值不确定的约束。
由于样本大小有限,当从数据中估计约束值时,就会出现这种情况。
E.T.Jaynes[1]提出的解决此问题的一种方法是忽略此不确定性,并将经验观测值视为精确值。
我们称之为经典的MaxEnt方法。
经典MaxEnt给出了点概率(受给定约束),而不是概率密度。
我们开发了一种替代方法,该方法假设不确定约束值由概率密度表示
{例如:高斯),此不确定性产生MaxEnt后验概率密度。也就是说,经典MaxEnt点概率被视为给定约束值的多维函数,这些值的不确定性通过MaxEnt函数传递,以给出MaxEnt概率的不确定性。我们举例说明
通过显式计算一个简单但常见的情况下的广义MaxEnt密度来实现此方法,然后展示如何将其数值扩展到一般情况。
本文扩展了先前论文[3]中引入的广义MaxEnt概念。
文档ID
20120000878
收购来源
艾姆斯研究中心
文档类型
其他
作者
彼得·齐斯曼
(澳大利亚新南威尔士大学肯辛顿分校)
约翰·斯图兹
(美国加利福尼亚州莫菲特菲尔德NASA艾姆斯研究中心)
获取日期
2013年8月25日
出版日期
2005年8月3日
主题类别
统计学与概率
会议信息
会议:
第25届科学与工程贝叶斯推断和最大熵方法国际研讨会
位置:
加利福尼亚州圣何塞
国家/地区:
美国
开始日期:
2005年8月7日
结束日期:
2005年8月12日
分配限制
公共
版权
允许公众使用。
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姓名
类型
20120000878.pdf
STI公司
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