tvgarch：时变GARCH建模

单变量和多变量TV（s）-GARCH（p，q，r）-X模型的模拟、估计和推断，其中s表示过渡函数的数量和形状，p是ARCH阶，q是GARCH阶，r是不对称阶，‘X’表示可以包含协变量；见Campos-Martins和Sucarrat（2024年）<doi:10.18637/jss.v108.i09>. 在多元情况下，方差是逐个方程估计的，并且允许动态条件相关。Amado和Terasvirta（2013）乘法TV-GARCH模型中方差的TV长期分量<doi:10.1016/j.jeconom.2013.03.006>引入了非平稳性，而GARCH-X短期成分描述了条件异方差。按部分最大化会导致一致的渐近正态估计。

版本：	2.4.2
取决于：	R（≥3.5.0），花冠,动物园,数字派生
出版：	2024年4月4日
作者：	苏珊娜·坎波斯-马丁斯[aut，cre]，吉纳罗·苏卡拉特[ctb]
维护人员：	苏珊娜·坎波斯-马丁斯大学
许可证：	GPL-2型|GPL-3公司【扩展自：GPL（≥2）】
网址：	https://sites.google.com/site/susanacamposmartins网站
需要编译：	不
引用：	tvgarch引文信息
材料：	新闻
CRAN检查：	tvgarch结果

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旧来源：	tvgarch存档

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