tsDyn：具有状态切换的非线性时间序列模型

实现非线性自回归（AR）时间序列模型。对于单变量序列，可通过加性非线性AR使用非参数方法。当过渡为直接（TAR：阈值AR）或平滑（STAR：平滑过渡AR，LSTAR）时，可使用状态切换动力学的参数建模和测试。对于多变量序列，可以估计一系列具有两个或三个状态的TVAR或阈值协整TVECM模型。可以对TVAR和TVECM进行测试（Hansen和Seo 2002和Seo 2006）。

版本：	11.0.4.1
取决于：	R（≥3.5.0）
进口：	mnormt公司,mgcv公司,奈特,芝士咖啡,采礼，实用程序，变量,海胆,预测,MASS（质量）,矩阵,foreach公司，方法
建议：	平方米,散点图3d,rgl公司,潮韵诗,橄榄球
出版：	2024-02-01
作者：	安东尼奥·法比奥·迪·纳尔佐[aut]，何塞·路易斯·阿兹纳特【ctb】，马蒂厄·斯蒂格勒[单位，克]
维护人员：	马蒂厄·斯蒂格勒（Matthieu Stigler）。gmail.com上的Stigler>
错误报告：	https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn/issues网站
许可证：	GPL-2型|GPL-3型[扩展自：GPL（≥2）]
网址：	https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn/wiki
需要编译：	对
引用：	tsDyn引用信息
材料：	自述文件 新闻
在视图中：	计量经济学,财务,时间序列
CRAN检查：	tsDyn结果

文档：

参考手册：	tsDyn.pdf格式
渐晕图：	阈值协整：R的概述与实现 tsDyn：R中的非线性自回归时间序列模型

下载内容：

包源：	tsDyn_11.0.4.1目标.gz
Windows二进制文件：	r-预发布：tsDyn_11.0.4.1.zip（拉链），r版本：tsDyn_11.0.4.1.zip（拉链），r-oldrel：tsDyn_11.0.4.1.zip（拉链）
macOS二进制文件：	r-prerel（arm64）：tsDyn_11.0.4.1.tgz，r-release（arm64）：tsDyn_11.0.4.1.tgz，r-oldrel（臂64）：tsDyn_11.0.4.1.tgz，r-prerel（x86_64）：tsDyn_11.0.4.1.tgz，r-release（x86_64）：tsDyn_11.0.4.1.tgz
旧来源：	tsDyn存档

反向依赖关系：

反向取决于：	数字电视广播公司
反向进口：	GVARX公司,非线性TSA
反向建议：	m过滤器,svars公司

链接：

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