风险平价投资组合的设计
快速设计金融投资的风险平价投资组合。风险平价投资组合公式的目标是均衡或分配不同资产的风险贡献,如果我们简单地将投资组合的整体波动性视为均值变化马科维茨投资组合。除了香草配方外在没有卖空和预算的情况下,捐款完全均衡约束条件,许多其他公式都考虑到了box限制和卖空,以及包括其他目标,如预期收益和总方差。参见渐晕图详细的文档和比较,以及几个示例。该包基于以下文件:Y.Feng和D.P.Palomar(2015)。SCRIP:连续凸优化方法风险平价投资组合设计。IEEE传输。《信号处理》,第63卷,第19期,第5285-5300页<doi:10.1109/TSP.2015.2452219>.F.Spinu(2013),计算风险平价权重的算法。<doi:10.2139/ssrn.2297383>.T.Griveau-Billion、J.Richard和T.Roncalli(2013)。一种快速计算算法高维风险平价投资组合<doi:10.48550/arXiv.1311.4057>.
版本: |
0.2.2 |
进口: |
阿拉巴马州,矩阵,nloptr公司,二次规划优化函数,卢比 |
链接到: |
卢比,RcppEigen基因 |
建议: |
针织物,ggplot2,数字派生,投资组合回溯测试,美女医生,rmarkdown公司,R.rsp公司,测试那个,绿柱石 |
出版: |
2021-06-01 |
作者: |
泽·维尼修斯[aut],丹尼尔·帕洛马尔(Daniel P.Palomar) |
维护人员: |
丹尼尔·帕洛马尔(Daniel P.Palomar)<Daniel.P.Palomar at gmail.com> |
错误报告: |
https://github.com/dppalomar/riskParityPortfolio/问题 |
许可证: |
GPL-3公司 |
网址: |
https://CRAN.R-project.org/package=riskPrityPortfolio,https://github.com/dppalomar/riskPrityPortfolio网站,https://www.danielppalomar.com,https://doi.org/10.109/TSP.2015.2452219 |
需要编译: |
对 |
引用: |
riskPrityPortfolio引用信息 |
材料: |
自述文件 新闻 |
在视图中: |
财务 |
CRAN检查: |
风险价格投资组合结果 |
文档:
下载:
反向依赖关系:
链接:
请使用规范形式https://CRAN.R-project.org/package=riskPrityPortfolio链接到此页面。