投资组合回测：在多个数据集上对投资组合进行自动回测

对多个投资组合进行自动回溯测试以滚动窗口方式显示股票价格的数据集。适用于研究人员和从业者对一组不同的投资组合进行后验，以及由课程讲师评估学生档案袋中的学生以完全自动化和方便的方式进行设计，结果方便在表格和绘图中格式化。每个组合设计都很容易定义为函数将股票价格窗口作为输入并输出投资组合权重。可以很容易地将多个投资组合指定为列表函数的或作为文件夹中的文件。可以方便地使用多个数据集从不同市场、不同时间段随机抽取股票世界的不同子集。结果可以稍后评估并根据许多性能标准（例如。，预期回报、波动率、夏普比率、缩水率、周转率、回报在投资、计算时间等方面），并以数字形式绘制有漂亮的条形图和箱线图。

版本：	0.4.1
取决于：	R（≥2.10）
进口：	消化,评价,ggplot2,pbapply（应用程序）,性能分析，平行，二次规划优化函数,量子力学,R.utils公司,爱尔兰航空公司，统计，实用程序，xts码,动物园
建议：	CVXR公司,DT公司,gg强化,额外网格,针织者,美女医生,阅读文本,rmarkdown公司,R.rsp公司,规模,斯特林吉,测试那个
出版：	2022-04-22
作者：	丹尼尔·帕洛马尔（Daniel P.Palomar），芮周[aut]
维护人员：	丹尼尔·帕洛马尔（Daniel P.Palomar）<Daniel.P.Palomar at gmail.com>
错误报告：	https://github.com/dppalomar/portfolioBacktest/issues
许可证：	GPL-3公司
网址：	https://CRAN.R-project.org/package=portfolioBacktest,https://github.com/dppalomar/portfolioBacktest网站
需要编译：	不
材料：	自述文件 新闻
CRAN检查：	投资组合回测结果

文档：

参考手册：	投资组合Backtest.pdf
渐晕图：	投资组合回测

下载内容：

包源：	投资组合Backtest_0.4.1.tar.gz
Windows二进制文件：	r-devel公司：公文包Backtest_0.4.1.zip，r版本：公文包Backtest_0.4.1.zip，r-oldrel：投资组合Backtest_0.4.1.zip
macOS二进制文件：	r释放（arm64）：投资组合Backtest_0.4.1.tgz，r-oldrel（arm64）：投资组合Backtest_0.4.1.tgz，r-release（x86_64）：投资组合Backtest_0.4.1.tgz，r-oldrel（x86_64）：投资组合Backtest_0.4.1.tgz
旧来源：	投资组合回溯测试存档

反向依赖关系：

反向建议：

风险价格投资组合

链接：

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