禧年：预测美国股市的长期增长和商业周期

实施了一个称为“禧年构造模型”的长期预测模型，以预测美国股市的未来收益率、国债收益率和黄金价格。五因素模型预测10年和20年的未来股票回报率，高R平方超过80%。它基于美国股市的线性增长和均值回归特征。该模型还通过引入历史CAPE中存在故障线的假设，对CAPE模型进行了改进，这些故障线可以通过统计学习进行校准和修正。此外，它还包含一个用于商业周期、最佳利率和衰退预测的模块。

版本：	0.3.3
取决于：	R（≥3.5.0）
进口：	统计数据，山药，实用程序，xts码,动物园，样条曲线，平行，图形，方法，读xl(≥ 1.3.1),数据表,数字播放器
建议：	针织物,锡锡合金,R.rsp公司,测试那个,氧2,规模,形状
出版：	2020-01-24
作者：	史蒂芬·H·T·林[aut，cre]
维护人员：	史蒂芬·H·T·利恩（Stephen H-T.Lihn）<stevelihn at gmail.com>
许可证：	艺术-2.0
网址：	https://ssrn.com/abstract=3156574 https://ssrn.com/abstract=3422278 https://ssrn.com/abstract=3435667
需要编译：	不
材料：	新闻
CRAN检查：	周年纪念结果

文档：

参考手册：	朱比利.pdf
渐晕图：	Jubilee：预测标准普尔500指数的长期增长 基于隐马尔可夫模型和失业动量的实时衰退概率

下载：

程序包来源：	2003年3月30日tar.gz
Windows二进制文件：	r-预发布：朱比利亚0.3.3.zip，r版本：朱比利亚0.3.3.zip，r-oldrel：朱比利亚0.3.3.zip
macOS二进制文件：	r-prerel（arm64）：2003年10月3日tgz，r-release（arm64）：2003年10月3日tgz，r-oldrel（arm64）：2003年10月3日tgz，r-prerel（x86_64）：2003年10月3日tgz，r-release（x86_64）：2003年10月3日tgz
旧来源：	周年纪念档案

链接：

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