hrqglas:分位数和稳健均值回归的组变量选择
对分位数和稳健均值进行分组变量选择的程序回归(Sherwood和Li,2022)。团体套索罚款(袁和林,2006)用于分组变量选择。分位数和平均回归模型都基于Huber损失。具体来说,当Huber损耗中的调谐参数接近0时,分位数检查函数可以近似为中值和倾斜版本的Huber损失其他分位数的Huber损失。这种近似提供了计算效率和稳定性,以及也已证明具有统计一致性。
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