ghyp:广义双曲分布及其特殊情况
工作的详细功能一元和多元广义双曲分布及其特殊情况(双曲线(hyp),正态逆高斯(NIG)、方差伽玛(VG)、偏斜Student-t和高斯分布)。特别是,它包含配件程序、基于AIC的模型选择例程和功能用于计算密度、分位数、概率、随机变量、预期缺口和一些投资组合优化绘制例程以及似然比测试。在此外,它还包含广义逆高斯分配。见A.J.McNeil、R.Frey和P.Embrechts的第3章。定量风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社,普林斯顿(2005)。
版本: |
1.6.4 |
取决于: |
R(≥2.7),方法,数字派生,图形,统计,MASS(质量) |
出版: |
2023-08-21 |
作者: |
Marc Weibel、David Luethi、Wolfgang Breymann |
维护人员: |
Marc Weibel<Marc.Weibel at quantsulting.ch> |
许可证: |
GPL-2型|GPL-3型[扩展自:GPL(≥2)] |
需要编译: |
对 |
材料: |
自述文件 更改日志 |
在视图中: |
分配,财务 |
CRAN检查: |
ghyp结果 |
文档:
下载内容:
反向依赖关系:
链接:
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