基于Francq和Thieu(2018)的结果,具有协变量(“X”)的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的灵活稳健估计和推断<doi:10.1017/S0266466617000512>. 系数可以通过省略直接设置为零,而准最大似然方法可以确保估计值通常是一致的,推理有效的,即使标准化创新是非正态的和/或依赖于时间的,请参见<https://journal.r-project.org/archive/2021/RJ-2021-057/RJ--2021-057.pdf>获取包的概述。
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