极端：Rmetrics-模拟金融中的极端事件

提供分析功能以及在金融时间序列中模拟极端事件。这个主题包括：（i）数据预处理，（ii）探索性数据分析，（iii）峰值超过阈值建模，（iv）区块最大值建模，（v）VaR和CVaR的估计，以及（vi）极值指数的计算。

版本：	4032.84
取决于：	R（≥2.15.1）
进口：	f基础知识,fGarch公司，图形，方法，统计，timeDate（时间日期）,timeSeries（时间序列）
建议：	RUnit（运行单位），tcltk
出版：	2023-12-21
作者：	Diethelm Wuertz[aut]，托比亚斯·塞茨[aut]，Yohan Chalabi[aut]，保罗·J·诺斯罗普[cre，ctb]
维护人员：	Paul J.Northrop<加州大学洛杉矶分校p.Northrop>
错误报告：	https://r-forger.r-project.org/projects/rmetrics网站
许可证：	GPL-2型|GPL-3公司【扩展自：GPL（≥2）】
网址：	网址：https://www.rmetrics.org
需要编译：	不
材料：	自述文件 新闻 更改日志
在视图中：	分配,极值,财务
CRAN检查：	f极端结果

文档：

参考手册：

f极端.pdf

下载：

包源：	f极端_4032.84.tar.gz
Windows二进制文件：	r-预发布：fExtremes_4032.84.zip码，r版本：fExtremes_4032.84.zip码，r-oldrel：fExtremes_4032.84.zip码
macOS二进制文件：	r-prerel（arm64）：f极端_4032.84.tgz，r-release（arm64）：f极端_4032.84.tgz，r-oldrel（arm64）：f极端_4032.84.tgz，r-prerel（x86_64）：f极端_4032.84.tgz，r-release（x86_64）：f极端_4032.84.tgz
旧来源：	fExtremes档案

反向依赖关系：

反向取决于：	关联测试
反向进口：	CompDist公司,极端状态
反向建议：	配件R,松弛

链接：

请使用规范形式https://CRAN.R-project.org/package=f极端链接到此页面。