安装DD-PCA的有效程序(Ke等人,2019<doi:10.448550/arXiv.1906.00051>)通过将大协方差矩阵分解为低秩矩阵加对角占优矩阵。DD-PCA的实现包括使用交替方向乘法器(ADMM)的凸方法和使用迭代投影算法的非凸方法。DD-PCA在大协方差矩阵估计和全局多重检验中的应用也包括在这个包中。
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