crseEventStudy：年异常股票收益的稳健有力测试长期水平事件研究

基于Dutta等人（2018）<doi:10.1016/j.jempfin.2018.02.004>，该软件包为长期事件研究中的异常回报提供了标准化测试。使用的方法改善了科塔里/华纳（2007）所述长期统计测试在规模、能力和稳健性方面的主要弱点<doi:10.1016/B978-0-444-53265-7.50015-9>. 异常收益根据其统计精度（即标准偏差）进行加权，从而产生异常标准化收益。此过程有效地捕获了异方差问题。继Cameron等人（2011）之后的聚类技术<doi:10.1198/jbes.2010.07136>用于计算横截面相关性稳健标准误差。因此，该数据包中的统计测试考虑了收益率的横截面相关性、自相关性和波动率聚类（无功率损失）产生的潜在偏差。

版本：	1.2.2
取决于：	R（≥3.5）
进口：	方法、统计信息、，三明治
建议：	测试那个
出版：	2022-02-23
作者：	齐格弗里德·科斯特迈耶[aut，cre]，塞波·皮诺宁[aut]
维护人员：	齐格弗里德·科斯特迈尔（Siegfried Köstlmeier）<Siegfried.koestlmeier at gmail.com>
许可证：	BSD_3_条款+文件许可证
网址：	https://github.com/skoestlmeer/crseEventStudy网站
需要编译：	不
在视图中：	财务
CRAN检查：	crseEventStudy结果

文档：

参考手册：

crse事件研究.pdf

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程序包来源：	crse事件研究_1.2.2.tar.gz
Windows二进制文件：	r-预发布：crseEventStudy_1.2.2.zip文件，r版本：crseEventStudy_1.2.2.zip文件，r-oldrel：crseEventStudy_1.2.2.zip文件
macOS二进制文件：	r-prerel（arm64）：crse事件研究_1.2.2.tgz，r-release（arm64）：crse事件研究_1.2.2.tgz，r-oldrel（arm64）：crse事件研究_1.2.2.tgz，r-prerel（x86_64）：crse事件研究_1.2.2.tgz，r-release（x86_64）：crse事件研究_1.2.2.tgz
旧来源：	crseEventStudy存档

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