我们建议采用一致的监测程序来检测从协整关系到虚假关系的结构变化关系。该程序基于修正最小值的残差平方估计,使用完全修改、动态或综合修改后的OLS。它的灵感来自Chu等人(1996)<doi:10.2307/2171955>英寸它是基于中断前“校准”周期的参数估计而不是基于整个样本的序列估计。参见讨论文件<doi:10.2139/ssrn.2624657>了解更多信息。该包提供了协整的监测程序以及平稳性情况(后者只是前一种)以及清晰的打印和绘图方法展示结果。
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