bmgarch:Bayesian多元GARCH模型

使用“Stan”拟合贝叶斯多元GARCH模型以进行完整的贝叶斯推断。生成均值、方差(波动性)和相关性的(加权)预测。目前,DCC(P,Q)、CCC(P、Q)、pdBEKK(P,Q)和BEKK。DCC和CCC模型基于Engle(2002)<doi:10.1198/073500102288618487>和Bollerslev(1990)。BEKK参数化遵循Engle和Kroner(1995)<网址:10.1017/S0266466600009063>而Rast等人(2020)描述了pdBEKK以及该包的估算方法<doi:10.31234/osf.io/j57pk>. 拟合的模型包含“rstan”对象,可以使用“rsstan”函数进行检查。

版本: 2.0.0
取决于: 方法,R(≥4.0.0),卢比(≥ 1.0.5)
进口: 预测,ggplot2,厕所,MASS(质量),Rdpack公司,rstan公司(≥ 2.26.0),甾醇(≥ 2.1.1)
链接到: 伯克希尔哈撒韦(≥ 1.72.0-0),卢比(≥ 1.0.5),Rcpp并行(≥ 5.0.1),RcppEigen基因(≥0.3.3.7.0),Rcpp并行(≥ 5.0.1),rstan公司(≥2.26.0),StanHeaders公司(≥ 2.26.0)
建议: 测试那个(≥ 2.3.2)
出版: 2023-09-12
作者: 菲利普·拉斯特ORCID标识[aut,cre],斯蒂芬·马丁ORCID标识[自动]
维护人员: 菲利普·拉斯特(Philippe Rast)<Rast.ph at gmail.com>
错误报告: https://github.com/ph-rast/bmgarch/issues网站
许可证: GPL(≥3)
需要编译: 是的
系统要求: GNU品牌
材料: 自述文件 新闻
在视图中: 财务
CRAN检查: bmgarch结果

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