autostsm：自动结构时间序列模型

使用卡尔曼滤波器，自动选择模型，将结构时间序列分解为趋势、周期和季节分量，以及结构插值的可选性。Koopman、Siem-Jan和Marius Ooms（2012），“使用未观测组件时间序列模型预测经济时间序列”<doi:10.1093/oxfordhb/9780195398649.013.0006>.Kim，Chang-Jin和Charles R.Nelson（1999），“具有政权转换的状态空间模型：经典和吉布斯抽样方法及其应用”<doi:10.7551/mitpress/6444.001.0001><http://econ.korea.ac.kr/~克基姆/>.

版本：	3.1.4
取决于：	R（≥3.5.0）
进口：	最大Lik(≥ 1.5-2),预测(≥ 8.15),杂交的(≥ 1.7),ggplot2(≥ 3.3),额外网格(≥ 2.3),结构改变(≥ 1.5),foreach公司(≥ 1.5),多斯诺（≥1.0.19），平行（≥4.1.1），lmtest测试(≥ 0.9-38),gg排斥(≥ 0.9),进步（≥1.2），三明治(≥ 3.0),数据表(≥ 1.14),卡尔曼滤波(≥2.0.1)
建议：	针织物,市场营销,测试那个
出版：	2024年3月8日
作者：	亚历克斯·哈伯德
维护人员：	亚历克斯·哈伯德（Alex Hubbard）<gmail.comhubbard.Alex
许可证：	GPL-2型|GPL-3型[扩展自：GPL（≥2）]
需要编译：	不
材料：	自述文件 新闻
在视图中：	时间序列
CRAN检查：	autotsm结果

文档：

参考手册：	autotsm.pdf格式
渐晕图：	自动结构时间序列模型

下载内容：

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macOS二进制文件：	r-prerel（arm64）：自动变速器-3.1.4.tgz，r-release（arm64）：自动变速器-3.1.4.tgz，r-oldrel（臂64）：自动变速器-3.1.4.tgz，r-prerel（x86_64）：自动变速器-3.1.4.tgz，r-release（x86_64）：自动m_3.1.4.tgz
旧来源：	autostsm存档

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